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回归分析属于有监督学习算法，回归问题最终输出的是连续变量。

线性回归的机器学习表示方法

1. 核心逻辑
   

   在给定n个属性描绘的客观事物x=(x1,x2,x3,...,xp)中,每个xi都用于描绘某一次观测时事物在某个维度表现出来的数值属性值。当我们在建立机器学习模型捕捉事物运行的客观规律时，本质是希望能够综合这些维度的属性值来描绘事物最终运行结果，而最简答的综合这些属性的方法就是对其加权求和汇总，这就是线性回归的方程式表达形式：

   

   
   

2. 优化目标

   对于单元或多元的线性回归而言，预测函数可以写成，在机器学习我们也称作“决策函数”。其中只有w是未知的，所以线性回归的原理核心就是找出模型的参数向量w。我们使用“损失函数”这个评估指标，来衡量系数为w的模型拟合训练集时产生的信息损失的大小，并以此衡量参数w的优劣。

   
   

关键概念：损失函数

衡量参数w的优劣的评估指标，用来求解最优参数的工具

损失函数小，模型在训练集上表现优异，拟合充分，参数优秀

损失函数大，模型在训练集上表现差劲，拟合不足，参数糟糕

我们追求，能够让损失函数最小化的参数组合

注意：对于非参数模型没有损失函数，比如KNN、决策树

对于连续型变量而言，邻近度度量方法可采用SSE来进行计算，SSE称作【残差平方和】，也称作【误差平方和】或者【离差平方和】，我们的优化目标可用下述方程来表示：

最小二乘法：这种通过最小化真实值和预测值之间的SSE来求解参数的方法叫做最小二乘法。

根据偏导求得：

此时，使得SSE最小的量称为总体参数w0，w1的最小二乘估计值，预测方程称为最小二乘直线。

通过矩阵求导，w向量求解 在这里，逆矩阵存在的充分必要条件是特征矩阵不存在多重共线性。

回归算法评估指标

回归算法评估指标体系，首先是残差平方和SSE，其计算公式如下所示：

其中m为数据集记录数，yi为实际标签值，为预测值。

在回归算法中，为了消除数据集规模对残差平方和的影响，我们还会计算平均残差MSE：

在回归分析中，SSR表示聚类中类似的组间平方和概念，有预测数据与标签均值之间的差值的平方和构成

而SST则是实际值和均值之间的差值的平方和：

判定系数R2

若所有观测点都落在直线上，残差平方和为SSE=0，则R2=1，拟合是完全的；

如果y的变化与x无关，x完全无助于解释y的变差，

可见R2的取值范围是[0,1]

R2越接近1，表明回归平方和占总平方和的比例越大，回归直线与各观测点越接近，用x的变化来解释y值变差（y取值的波动称为变差）的部分就越多，回归直线的拟合程度就越好；

反之，R2越接近0，回归直线的拟合程度就越差

线性回归的Scikit-learn 实现

接下来尝试利用scikit-learn算法库实现线性回归算法

from sklearn.linear_model import LinearRegression

reg=LinearRegression()

reg.fit(data.iloc[:,:-1].values,data.iloc[:,-1].values)

reg.coef_ #查看方程系数

reg.intercept_ #查看截距

计算模型MSE和判断系数

from sklearn.metrics import mean_squared_error,r2_score

yhat=reg.predict(data.iloc[:,:-1])

mean_squared_error(y,yhat)

r2_score(y,yhat)

多重共线性

重要定义：满轶矩阵

满轶矩阵：A是一个n行n列的矩阵，若A转换为梯形矩阵后，没有任何全为0的行或者全为0的列，则称A为满轶矩阵。简单来说，只要对角线上没有一个元素为0，则这个矩阵中绝对不可能存在全为0的行或列。一个矩阵如果要满轶，则要求矩阵中每个向量之间不存在多重共线性。

岭回归

岭回归基本原理

岭回归就是在原方程系数计算公式中添加了一个扰动项，原先无法求出广义逆的情况变成可以求出其广义逆，使得问题得以求解，其中λ是自定义参数，I则是单位矩阵。

岭回归的损失函数：

使用最小二乘法求解可得：

sklearn 当中ridge的实现：

from sklearn.linear_model import Ridge

ridge=Ridge(alpha=0.2)

ridge.fit(aba.iloc[:,:-1],aba.iloc[:,-1])

ridge.coef_ #查看系数

ridge.intercept_ #查看截距

Lasso 回归

Lasso回归基本原理

在岭回归中，对自变量系数进行平方和处理也被称作L2正则化，由于此原因，岭回归中自变量系数虽然会很快衰减，但很难归为零，且存在共线性的时候衰减过程也并非严格递减，这就是为何岭回归能够建模、判断共线性，但很难进行变量筛选的原因。Lasso算法将岭回归的损失函数中的自变量系数L2正则化为L1正则化，即Lasso回归损失函数为：

lasso算法sklearn中的实现

from sklearn.linear_model import Lasso

las=Lasso(alpha=0.01)

las.fit(aba.iloc[:,:-1],aba.iloc[:,-1])

las.coef_

las.intercept_

不同于岭回归，Lasso算法的处理结果中自变量系数会更加倾向于迅速递减为0，因此Lasso算法在自变量选择方面要优于岭回归。

总结：

1. 对于Rdige和Lasso来说，增大惩罚λ ，都是对参数值的⼀个惩罚越大，参数越趋近于0
2. Ridge的惩罚力度不大，⼀个很大的λ值会使得参数值很小，但是都是趋近于0，而不是等于0
3. Lasso的惩罚力度大，⼀个很大的 λ值会直接将某一些不重要的参数值变成0