赵娜0418

2020-11-23   阅读量: 1419

统计学

大样本的自相关可以用D-W检验吗?

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问题详述:大样本的自相关可以用D-W检验吗?


解答:

自相关检验通常包括四种方法:1画残差自相关图(初步判断);2.BG检验;3.Q检验;4.DW检验。其中,楼主所说的DW检验是可以用来检验大样本自相关的。但其存在以下主要缺点:1.只能检验一阶自相关(楼上已经提到),且要求解释变量满足严格外生性;2.其检验统计量d依赖于数据矩阵(X),无法绘制统计表,必须借助上下限来判断。当然,即使得到了上下限的值,仍存在无结论区域。Q检验中经过改进的“Ljung-Box Q统计量”的小样本性质更佳,综上,大样本自相关检验选择BG检验较好。

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